Enrique Valdenebro
22/10/15 09:43
Ha comentado en el artículo La gestión del riesgo
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Hola Spidertrader,
Los que menciono son métodos para tratar de predecir el riesgo que puedo correr en un determinado activo o mercado, pero no la forma de controlarlo. Para controlar el riesgo siempre marco el máximo capital que voy a arriesgar en cada operación (suele estar del entorno del 2%-3%, pero puede variar en función de la estrategia y el ratio Win/Loss y Profit Factor). Nunca puedo pasar esa cantidad. El proceso que sigo a continuación es colocar el stop que corresponde a ese activo, dependiendo de volatilidad, estudios estadísticos de probabilidad, métodos VaR, etc. Y al colocar el stop que le corresponde a ese mercado para que no me salte rápidamente y pueda dejarlo "respirar", esa diferencia entre el precio de entrada y el stop, es lo que me determina el tamaño que tengo que tomar en el activo o mercado en el que voy a operar.
Así que los pasos que doy son:
1- Analizo el mercado en el que voy a operar cuantitativamente.
2- Veo si mi capital me permite operar en él.
3- Estimo a día/precio actual donde estaría el stop, lo suficientemente amplio como para que pueda coger tendencia. No importa que esté alejado, lo único que el tamaño de mi posición será menor cuanto mayor sea la distancia hasta este stop.
4- Calculo el tamaño de mi posición en función de este stop.
Luego hago múltiples variantes, pero la base es esta. Siempre arriesgar lo que te has marcado por operación, ni más ni menos.
El secreto está en estudiar el mercado correctamente de forma cuantitativa y determinar el stop. Todo es cuestión de probabilidades.
Muchas gracias por tu interés y espero haberte servido de alguna ayuda.
Un saludo