Quieto! Antes de indexarte al SP500 te recomiendo que le eches un vistazo a este post. Voy a demostrarte que hay maneras de ganar mas dinero con menos sufrimiento, pero antes dejame que te cuente algunas cosas:
Dentro de los analistas técnicos de mayor renombre de Estados Unidos todos conocemos a Tom McClellan, hijo de Sherman McClellan de quien aprendió gran parte de los análisis y osciladores que ya son algunas de las herramientas más comunes de aquellos que utilizamos la amplitud de mercado o market timing en nuestros análisis.
Sin embargo, existen otros casos de analistas técnicos excepcionales que traspasaron el oficio de padres a hijos como es el caso de Carl Swenlin quien enseño a su hija Erin Swenlin. Precisamente de uno de sus indicadores vamos a hablar hoy en Rankia que fusionado junto con mi indicador Vicshort para cazar mercados bajistas va a dar lugar a un excelente sistema de trading: Sistema Swenlin-Galan.
De mi indicador no te puedo dar muchos más datos de los que ya te dejé en este POST, pero por resumir: Cuando la mayoría de las acciones están haciendo mínimos es un síntoma de caídas agresivas en el mercado y por ello abriremos un corto para sacar beneficios de las caídas en los índices americanos que operemos.
Tenemos una pata para cubrir las caídas del mercado, pero si este casi el 70% del tiempo se lo pasa subiendo, con este sistema solo, ¿no nos estaremos perdiendo también un buen tramo al alza sin un sistema comprador o de largos?
Aquí es donde tome la idea de utilizar uno de los indicadores de Swenlin. El STO o System Trading Oscillator. Este no es mas que una de todas las acciones que avanzan o suben en el NYSE de manera diaria menos las que descienden dividido entre el total. De ahí sacamos una media exponencial y luego otra media simple para alisar el resultado y que no de muchas entradas fallidas.
Swenlin al resultado que le sale le aplica un indicador de 10 periodos y cada vez que dicho indicador está por encima de dicha media compra. Cuando el indicador pierde 0 es una mala señal de que el mercado puede corregir.
Probando la configuración original de Swenlin el resultado en el SP500 no pasaba de un 4% o 5% de rentabilidad y me parecía escaso para lo que quería conseguir. Así que decidí aplicar mediante optimizaciones una media de 15 periodos en vez de 10. Las señales son sencillas:
Compras con el indicado por debajo de 0 cortando al alza la media de 15
Ventas cuando el indicador la media supera al indicador y se da la situación inversa.
Este indicador junto con el de Vicshort tendríamos el sistema Swenlin-Galan. Operándolo sobre el SP500 podremos ver los siguientes resultados.
En azul tenemos al SP500 y la curva verde es el sistema Swenlin-Galan. Tenemos un 9,38% en el sistema vs el 7,28% del SP500. Quizá no te parezca mucho más pero tan solo estamos invertidos un 15% del tiempo y no soportamos caídas mas grandes de un 8% volatilidad baja. Mientras que en el SP500 mismamente ahora estaríamos perdiendo más de un 20% en el año. El sistema está actualmente en máximos de rentabilidad. El 60% de las operaciones termina en beneficio.
Si te gusta ver este tipo de sistemas y descubrir muchos más en los seminarios de martes y jueves en PlanetaBolsa podrás descubrirlos. ¡Saludos y buen verano!
