Algunos de los usuarios más antiguos me conoceréis por mi usuario de Rankia
Y para otros, seré completamente nuevo, pero ya nos iremos conociendo.
Hace aproximadamente 12 años definía aquí, en Rankia, en un blog que no era el mío, lo que para mí es el Trading y la Inversión:
Cuando se comienza a operar únicamente se busca ganar. Cuando se pierde se comienza a analizar. Cuando se analiza se busca una pequeña ventaja teórica que te permita sobrevivir en los mercados. El paso de esa ventaja teórica a una ventaja en mercado real puede llegar a ser doloroso y decepcionante. Esa pequeña ventaja rara vez se mantendrá en el tiempo y, por tanto, el diseño y la observación de ciertos indicadores que nos muestren su deterioro serán fundamentales para realizar pequeñas modificaciones en nuestra operativa.
En aquel blog escribí más de 300 artículos y entre ellos el más recomendado de ese blog, pero eran otros tiempos…
En estos últimos 12 años de trading e inversión he añadido dos palabras a esa definición:
Simplicidad, mantén todo lo más simple posible.
Automatización, que te permite disminuir el tiempo de pantalla y dedicar tu tiempo a lo que más te gusta.
¿Por qué este blog se llama “Opciones y Sistemas”?
Se llama Opciones porque…
En los últimos 10 años he realizado aproximadamente 1000 estrategias con opciones de corto plazo (trading): 300 Calendar Spreads, 200 Iron Condor y 200 Butterflies operaciones en real, más unas 300 de pruebas.
Son más de 1000 lecciones que he ido recibiendo a lo largo de estos años.
Cada error es una fuente de aprendizaje que te lleva a mejorar y buscar la excelencia.
Crea una cultura en la que esté bien cometer errores, pero resulte inadmisible no aprender de ellos (Principios de Ray Dalio)
Si son 1000 estrategias de trading, en el portfolio de inversión gestiono un portfolio de acciones “collarizado” (mi plan de trading para gestionar carteras de inversión).
Opero con OPCIONES porque es el instrumento MÁS FLEXIBLE y el que POTENCIA cualquier estilo de inversión y trading:
Si eres de los que compran acciones por fundamentales… con opciones mejorarás el rendimiento.
Si eres de los que compran acciones por dividendos crecientes… con opciones mejorarás el rendimiento.
Si eres de los que te gusta cubrir tu portfolio… las opciones son el único instrumento que te permitirá cubrir tu portfolio según tu perfil de riesgo.
Si eres agresivo, moderado o tienes un perfil conservador… las opciones tienen estrategias para cada tipo de inversor o trade
Si dispones de mucho tiempo para operar o, por el contrario, tu tiempo es muy limitado… las opciones tienen estrategias que se adaptan a ti como un guante.
Que los tipos de interés están al 4% y tu banco te da el 2%... con opciones consigues el 4%.
Que te gusta apalancarte… el apalancamiento es como “un premio” que te da el bróker. Con las opciones, el apalancamiento es intrínseco, no depende del bróker y nadie te lo puede quitar o modificar.
Que quieres aprovecharte de la volatilidad… existen estrategias para aprovecharte de ella y ganar dinero para cuando sube y para cuando baja.
Calendar Spread
Se llama Sistemas porque…
Si con opciones llevo operando algo más de 10 años, con sistemas son 20 años aproximadamente.
Futuros y sus spreads sobre bonos, materias primas e índices, pero siempre desde un punto de vista sistemático.
No concibo operar nada que no esté dentro de un sistema. Un sistema con reglas.
Reglas para el tamaño de posición, rendimiento objetivo (take-profit, stop loss), robots para gestionar la entrada (horquillas), de seguimiento de mercado, de análisis de riesgos, etc.
Las posibilidades de análisis y de automatización se han disparado en los últimos años. Ha habido una auténtica revolución en cuanto al acceso a las fuentes de datos, su análisis y su posterior visualización.
Ahora mis sistemas trabajan 24/6. El séptimo día descansan. Como yo. 😉
Hace 20 años la posibilidad de tener sistemas funcionando de manera continua era prácticamente imposible.
Volviendo al concepto de simplicidad, me atrevería a decir que, para un retail, un sistema solo funcionará si es simple.
Simple quiere decir que el sistema aprovecha una ventaja utilizando muy pocos parámetros para explotarla.
Si aumentamos los parámetros del sistema, aumentamos la optimización y tendremos un resultado excepcional en el testeo de la estrategia y un mal resultado en real.
Otro concepto que destacar es el perfil de riesgo del trader o el inversor. El sistema se debe adaptar a tu perfil de riesgo. Al revés no funciona.
Sistemas muy rentables pueden no ser operables por diferentes motivos. Quizás el draw down no es asumible, quizás por el tiempo que el sistema está fuera, quizás...
Ejemplo de un sistema no operable:
Ejemplo de sistema no operable
Finalizando:
Por último, quiero agradecer a Rankia por ponerme tan fácil la posibilidad de volver a escribir en esta comunidad financiera con más de 20 años de antigüedad y miles de seguidores. Entre ellos, yo.
Mi compromiso con este blog es ofrecer valor a los lectores, independientemente de su nivel, para que puedan explorar el mundo de las opciones y la operativa sistemática.
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