El Relative Strength Index es un indicador técnicos de los más utilizados y conocidos, desarrollado por Welles Wilder. El RSI se calcula a partir de una diferencia de cotización o medias móviles dentro de un intérvalo de tiempo fijo. El RSI nos da una aproximación ala velocidad del mercado, si en un mercado alcista, el RSI empieza a bajar nos dice que la subida empieza a debilitarse. Nos ayudará a detectar giros en la tendencia fijándonos en las divergencias.
EL RSI se calcula dividiendo la media de las subidas de n periodos (Hn) entre la media del total de las bajadas de n periodos (Bn) mas la media del total de subidas de esos n periodos(Hn)
RSI= Hn / (Bn+Hn)*100
Calcularlo es sencillo, Hn es promedio de las subidas en un periodo y Bn el sumatorio de las caídas en el mismo período. No vamos a entrar a calcularlo, sino a su interpretación y qué estrategias con futuros se pueden aplicar con el RSI.
Estilos de trading con el RSI
Las escalas temporales varían según el plazo de la operación:
- 5 y 15 minutos para el trading intradiario
- 60 minutos y diario para el trading a corto plazo
- Semanal y mensual para el trading a medio y largo plazo
Estrategias de entrada con el RSI
Existen multitud de estrategias con el RSI, en función del tipo de subyacente, de las características del trader y su tolerancia al riesgo se pueden aplicar unas u otras, lo adecuado es testear antes las estrategias, en función de la gestión monetaria, volatilidad y espacio temporal para ver qué tipo de inversor somos y en cada activo qué estrategia seguir.
Estrategia de «salida de zona»
El RSI está acotado entre 0 y 100 por tanto se pueden diferenciar dos zonas, una de sobrecompra, y otra de sobreventa. Este rango puede variar pero generalmente se utiliza entre 70 y 100 para sobrecompra y entre 0 y 30 para sobreventa, aunque depende del activo se puede ajustar a niveles más óptimos.
Esta estrategia con el RSI consiste en comprar cuando el RSI sale de la zona de sobreventa y vender en corto cuando sale de la zona de sobrecompra.
La operación se cerrará cuando el RSI vuelve a entrar de nuevo en la zona de sobrecompra o sobreventa, según la operación realizada, si es en largo o en corto.
Fuente: iBroker
En el gráfico sacado de la plataforma de iBroker podemos ver cómo hay una primera señal bajista que nos daría una entrada que produciría pérdidas, para más tarde vovler a dar otra señal bajista con beneficios superiores.
La posición se cierra cuando el RSI entra en la zona de sobrecompra (para una operación alcista) y cuando entra en sobreventa (para una posición bajista).
Estrategia de «failure swing»
Esta estrategia con el RSI consiste en vender en corto cuando el RSI no consigue alcanzar (en zona de sobrecompra) un nivel superior al máximos alcanzado previamente. La estrategia de compra se produce cuando el mínimo no es inferior al mínimo marcado anteriormente.
Es difícil localizar correctamente estas figuras a priori, es una técnica muy subjetiva. Hay que esperar al menos un periodo para confirmar el suelo relativo. Abriremos posiciones cortas cuando se produzca un «failure swing» en la zona de sobrecompra y abriremos posiciones alcistas cuando el «failure swing» se produzca en zona de sobreventa.
Fuente: iBroker
haz clic aquí para ampliar la imagen
Estrategia de «divergencia»
La estrategia de «divergencia» con el RSI combina un «failure swing» con la evolución del precio. La posición sólo se abrirá si el RSI y el precio divergen. Cuando observemos que los mínimos del precio y del RSI son divergentes, significa que podríamos acercarnos a un cambio de tendencia de bajista a alcista. En cambio cuando los máximos del precio y del RSI sean divergentes podríamos encontrarnos ante un cambio de tendencia de alcista a bajista.
Fuente: iBroker
haz clic aquí para ampliar la imagen
La explicación de la divergencia se debe a que el RSI muestra un valor menor en el segundo máximo, lo que significa que el promedio de la suma de las subidas respecto al sumatorio de las subidas y bajadas es menor que en el momento previo (segundo pico menor que el primero) lo que le estaría dando debilidad al precio.
Al ser el promedio de las subidas menor, nos da una indicación de que el precio puede estar debilitándose.
Para probar estos distintos patrones de entrada con el RSI en distintas situaciones de mercado y distintos subyacentes de futuros podéis hacerlo con la cuenta demo de iBroker, quién tiene una amplia oferta de futuros y una plataforma muy intuitiva.
Fuente: iBroker
Además con esta cuenta demo tienes tiempo real y acceso a la profundidad de mercado y volúmen del mercado de futuros durante los 7 primeros días de forma gratuita. iBroker tiene los siguientes precios por contrato:
- Futuros IBEX: 3.75 €
- Futuros Mini-Ibex: 0.9 €
- Futuros DAX: 4 €
- Futuros Mini-DAX: 1.25 €
- Futuros índices americanos: 6 $
