Semana difícil en la cartera modelo. El viernes no hubo mercado. Nos ha afectado la volatilidad de la Semana Santa, el jueves las feeder tuvieron un rango de más de un punto.
No nos entró la limitada para salirnos de las feeder por encima de -6,000 y terminaron en -7,100. Hemos estado buscando salirnos cerca del máximo diario que suele hacer durante las primeras horas de la sesión para conseguir una buena salida y han estado bajando toda la semana. Queda algo de tiempo así que intentaremos salirnos de un lote pronto y esperar con el que nos quede a ver qué pasa.
El CL jul-ago se mantiene en la zona de 0.50.
El LB lumber no termina de romper abajo.
Las energías tienen demasiado peso en la cartera para mi gusto. Además prefiero tener un sólo spread de cada materia prima. Hay que intentar quedarse con el mejor.
Cerramos la fly LE de octubre en la cartera modelo para cambiarla por la de junio porque así como en otros brokers sí que se puede, en Interactive Brokers no se pueden tener dos mariposas en las que coincida una pata. En este caso la pata de octubre vendida en una mariposa y comprada en la otra se nos anulaba, nos quedábamos con cero contratos de octubre, si hubiera sido al reves y tuviéramos la pata vendida en ambas mariposas tendríamos el doble de contratos de octubre y se podrían haber mantenido las dos. La fly de junio tiene más puntos de recorrido que la que hemos cerrado.
