Gestionar Futuro mini sobre Ibex 35 Comprado + Venta Opción Call sobre Ibex 35

Hola buenas tardes
Lo primero perdonarme por tener abandonado el hilo.
Han sido problemas familiares graves además de la Semana Santa lo que me ha apartado de vosotros.

Bueno, pues tras la autoflagelación pública que os aporté el día 18, el ibex no ha hecho sino subir.
La situación es que a día de hoy tengo
1 minifuturo comprado a los precios actuales
y una call vendida vencimiento jun 10700 que me está reportando unas minusvalías latentes de unos 150 euros.
Antes de este paréntesis estuve a punto de comprar una call 10600 mayo, pero no lo hice.

Saludos.

Buenas tardes,

A fecha de hoy y tras haber superado la resistencia intermedia en torno a 10785 en la apertura el ibex, al igual que casi todos los índices bursátiles, es alcista.

Veo que sigues sin usar stops o puts compradas para el futuro. El primer soporte puede ser el hueco dejado hoy entre 10740 y 10809.

Te adjunto un link de una estrategia collar (compra de put/puts + venta de call/calls sobre un periodo de diez años en un etf sobre el Nasdaq). La simulación obtiene retornos positivos, con un riesgo y drawdown bajos; es el siguiente enlace
http://www.optionseducation.org/institutional/research/pdfs/CISDM_QQQActive_Full.pdf

Espero se solucione cualquier problema familiar, que es realmente lo más importante.

Saludos desde el foro.

Hola Migueln, el problema familiar ya está en vías de solución.
Bueno, me tengo que poner al día con todo el conocimento que estás aportando.

Muchas gracias y hasta pronto.

Buenas tardes,

La idea es que nuestro trabajo es gestionar el riesgo tomado en nuestras posiciones abiertas. El dinero nos lo dará o quitará el mercado en base a nuestra buena o mala gestión. Y otro punto importante, antes de abrir una posición hay que saber cómo, cuándo y por qué tendremos que en su momento proceder a cerrarla.

Saludos

Hola buenos días, despues de muchos días.

La situación la mantengo con la Call Vendida 10700 vto Jun 11 y el mini-ibex de Mayo comprado.
La primera me aporta beneficios latentes y el 2º pérdidas.

Ayer por otra parte, vendí la Call 10600 May ingresando 25, con el Ibex alrededor de 10410, y por la tarde compré la Call 10500 May pagando 28, con el Ibex sobre los 10320.

Un saludo.

Buenas tardes,

Creo que estas intentando cubrir el futuro, que por otro lado está a punto de vencer, con call vendidas. Tu posición es gamma negativa, es decir cualquier movimiento fuerte del subyacente tenderá a desequilibrarla.

Ya que eres direccional, lamento decirte que por análisis técnico esto está muy debil y si se está salvando debe ser porque la Fed debe estar comprando para evitar que el SP500 pierda el 1320.

Ahora mismo el adx diario desde hoy está marcando tendencia (por encima de 40)y la línea -DI cortó hace algunos días a la línea +DI. Además coincide con un MACD cortado a la baja desde hace algunos días

Por otro lado segun gráficos de vela Heikin Ashi, desde ayer se marca también tendencia bajista.

Es cierto que la volatilidad bajó significativamente ayer en casi todos los mercados y sigue cayendo hoy (debe ser la mano de la Fed).

Yo no me fiaría y cubriría el futuro con puts por lo menos de este vencimiento. En los vencimientos se suelen exagerar los movimientos, asi que por ejemplo compraría una put ITM, por ejemplo put 10500 May, o bien desharía el futuro.

El ibex tiene una primera resistencia en los entornos del 10500 así que cualquier call 10500 o superior tiene menos expectativas de ser alcanzada.

Saludos y buen trading

Hola buenas tardes.

Respecto a la Venta de Call 10600 y a la Compra de Call 10500, me parecíó interesante que con una diferencia muy pequeña entre la prima pagada y la prima ingresada pudiera obtener casi 100 euros si les da por llevar a vencimiento a nuestro "querido selectivo" por encima de los 10500.

Y respecto a la tendencia de nuestro mercado, me parece muy triste que se encuentre en niveles de hace una década, con la cantidad de dinero que han ganado las empresas que lo componen y el crecimiento que han tenido tanto ellas como nuestra economía durante estos años.

La rentabilidad por dividendo es muy elevada en nuestra bolsa y ello creo que muestra la divergencia entre el precio al que deberían cotizar las acciones (y el índice) y el precio al que cotizan.

Saludos.

Buenas tardes,

Si eliminas el futuro te quedaría si no me equivoco un call ratio spread formado por call 10500 May comprada, call 10600 May vendida y call 10700 vendida. Yo a corto plazo, me preocuparía por el futuro comprado.

La tendencia a corto la veo neutral-bajista, no quiere decir que a más largo plazo esto no sea alcista. Por otro lado las empresas que componen el ibex obtienen gran parte de sus ganacias fuera de España, especialmente en Sudamérica. Allí la recesión no se ha cebado tanto en los últimos años.

Hoy la Fed va a lanzar un mensaje habitual a los mercados a partir de las 20 horas. Esperemos que no estropeen la fiesta.

Saludos y buen trading