El jueves pasado se ha visto una efecto que no suele pasar en otros mercados. Se han cruzado precios por encima del un precio donde hay ordenes y no se han ejecutado.
Me explico imaginate que tienes una orden de venta en un precio, el mercado cruza ordenes por encima de tu precio, luego baja y tus ordenes no se ejecutan… Pues si esto es posible con las ordenes MOO Market On Open. No es la primera vez que me pasa, recuerdo hace unos años lo reclame, la explicación fue que son ordenes en apertura que van por otra ruta, es decir… se ejecutan a un precio determinado, el numero determinado y si el mercado luego no ejecuta mas ordenes allí, pues las tuyas cuando el Globex abre ya no se hacen. Estas ordenes, las MOO según entiendo no son de Globex. Aquí tenéis mas explicación de este tipo de ordenes. https://www.cmegroup.com/rulebook/files/cme-group-Rule-573.pdf
Si este efecto pasa en los futuros de CME, pues pasa tb en los spreads, el mercado que mas toco.
El jueves pasado para en los spreads de Cerdos, La mariposa de Dic Feb Abr, hizo un lote en -0,450, mis ordenes estaban en -0,725 y no se ejecutaron. Es decir tenia lotes a un precio mucho mejor, pero nada.. ver imagen adjunta.. En apertura marco el máximo, luego bajo y se hicieron las ordenes, pero no antes.. Como podéis ver el precio de -0,725 lo toco en la siguiente media hora y es cuando se ejecuto la orden.
Me paso ya en Soja, en Harinas y en Animales, vacas y cerdos. Lo digo por si acaso os pasa, no perdáis el tiempo reclamando, es el mercado y funciona así. Y también lo digo a muchos que hacéis backtest y sistemas que no todos los precios son reales, ya veis el mercado es mas complicado de lo que uno imagina.
Y si ya estamos con curiosidades, en el mercado de los spreads no hay orden de llegada de las operaciones, gana el mas rápido.
Opero con mas brokers que tiene sus conexiones, servers, etc en distintos sitios y os puedo asegurar que pongo ordenes de 20 -30 lotes en cada uno.. y muchas veces se hacen algunas de un broker luego otras de otro.. Lo que mas me sorprende que Altura (BBVA y Societe) son de los mas rápidos. (Solo para institucionales).
Gracias por leerme volveré con post y con videos, es la conclusion que saque de la encuesta.
Ser buenos
Greg
