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Analisis entrada Heating Oil Calendar

 

Lo prometido

Explicación del Heating Oil Calendar

Como vale mas un imagen que mil palabras, os pongo unos gráficos.. que se ve mejor..

 

 

 

 

 

 

Los últimos 5 años.. se puede observar que la sprad va a menos cada ves que se acerque al vto..tb se puede observa la relacion entre el precio de la spread y el subyacente.

La consistencia, están separados los contratos mas antiguos de los mas nuevos.. los azules.. los nuevos.. , son gráficos de estacionalidad no reflejan la cotización... pero de todos modos se puede ver la bajada importante entre octubre y noviembre

La estacionad y el spread de este año con las desviaciones típicas.. al final se puede ver que coincide con el anterior (que es para mi un filtro)...

Mas datos sobre las spread.. aun que creo que Strix ya los comento..

Estacionalidad: desde el 16 de Sep Hasta el 5 de Noviembre
Aciertos: 100 % es decir de los 15 años funciono en los 15

Esto si, despues del 1 de nov. Hay que salir corriendo.. pq se gira.. y de forma violenta.

Y el gráfico, esta al revés que el resto.

 

Otra cosa positiva, NUesto amigo Ross Tb lo recomienda.

Trio de Feeder Cattle NOVIEMBRE/ ENERO/ MARZO

Hacia a finales de año, vuelve a subir a la zona de $1 .. tenéis los últimos 10 años para comprobarlo.. , me gusta bastante esta mariposa después de ver este gráfico..

Esto es todo para hoy..

Recordar, el que quiere el soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene el 10 % de descuento es realmente barato..

 

Recordar todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a [email protected]

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Lecturas relacionadas
  1. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #39
    04/10/10 22:13

    Nueva operación: Compra Soy Bean Meal de Dec 2010 ZMz0 y Venta de Soy Bean Meal de Julio a precio de -7,1 cada pipo son 20usd

    En es post de esta noche lo detallare..

    greg

  2. en respuesta a Orion
    -
    Gregory Placsintar
    #38
    03/10/10 13:17

    Los domingueros tenemos derecho a la carretera.. "pero somos los que damos liquidez a estos mercados", me refiero que estamos pero sin saber realmente pq..

    Lo de Brett.. yo lo interpreto como que hay que adaptarse y no podemos ser rígidos.. pq los mercados cambian, ademas de que deja entender que los mercados no siempre son tendenciales..

    greg

  3. en respuesta a Optiongreg
    -
    #37
    03/10/10 02:25

    @Jdeloma, ¿Lo de los dos dias hábiles antes del FND es para todos los contratos?. Yo siempre me he fiado de los e-mails de IB y esta vez el de "margin violation" ya me llegó el mismo dia 1/Oct a las 6 de la mañana, a primera hora de la tarde ya me cerraban la pata LEX0.
    Desde luego hubiera sido mejor cerrar cuando Greg, o en la dos ocasiones anteriores que nos dió alrededor de 2.

    @Strix, el tema de la diversificación es algo pendiente, al menos en mi cuenta. Creo que aunque tengamos varios frentes abiertos, en granos, carnes, energias, tipos de interés, etc deberíamos tener un peso parecido en cada mercado, cosa que yo no hago. Esta sincronización creo que también tiene relación con la forma que similiar que tenemos de atacar en cada uno de esos mercados.
    Disfruta de las vacaciones, nosotros estaremos por aquí haciendo un festín con los cerdos que te dejes abiertos...

    @Greg, Lo de domingueros para las energías es muy buen calificactivo. Tal vez tengamos que empezar a mirar esas cosas de oferta/demanda/stocks etc. aunque a mi se me hace muy engorroso. De todas formas los domingueros también tenemos derecho a la carretera, no hay que permitir que nos avasallen.
    La frase del Dr Brett se escapa a mi intelecto, debe tener alguna interpretacion que no descifro.
    Saludos

  4. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #36
    02/10/10 12:22

    "If you are a consistent trend follower
    or a consistent countertrend trader,
    you will not consistently make money."
    - Dr. Brett Steenbarger

  5. en respuesta a Orion
    -
    Gregory Placsintar
    #35
    01/10/10 23:54

    Lo digo.. por no saber nada o casi nade de la oferta y de la demanda de estos mercados, los stocks, que hay en diferentes zonas.. y hasta que no llegamos por lo menos a entender un poco estos datos.. creo que seré y me voy a permitir a decirlo en plural.. que seremos unos domingueros.. Estos mercados están totalmente sensible a la oferta y demanda..

    Pero como tengo un mentod de cosas para analizar.. y lo de las energía siempre lo dejo para el final.. seguiré disfrutando de mi situación dominguera..

    Lo de cerrar las vacas.. el miércoles.. por un lado no quise entrar en el juego de que los de arriba me cierren las posiciones y tampoco quise jugármelo hasta el ultimo día..

    Lo mejor de esta semana.. los cerdos de G-J1... el resto muy pero muy flojo..

    ser buenos y descansar..

    greg

  6. en respuesta a Orion
    -
    #34
    Strix
    01/10/10 23:29

    Pues ya tenéis otro sufridor más en el grupo: no sé por qué me empeño en volver a probar suerte con la energía si cada vez que lo intento me la pego cuadrada.

    Ayer fue un día muy malo para mí. Todo, absolutamtente todo lo que llevaba se puso a funcionar en mi contra. Me acordé de lo que decía Orión hace unos días: parecía que todo estuviera sincronizado. Uno se cree que por mover operaciones con cerdos, vacas, trigo, bonos y energía esta diversificando sus apuestas y luego descubre que todo se mueve a la vez, tanto cuando sube como cuando baja.

    Aún estando convencido de que se trataba de una corrección pasajera, no es nada agradable ver cómo tu dinero se va por la alcantarilla y en apenas unas horas pasas de ir ganando casi un 37% a quedarte en un triste 24%. Hoy he recuperado aproximadamente la mitad de lo perdido ayer, lo que me permitirá irme el lunes de vacaciones algo más tranquilo.

    Los calendars de cerdos siguen siendo mi principal apuesta: tengo abiertos 5 diferentes y acabo de liquidar los HEV10 - HEZ10. Entré a 2.230 y he salido a 3.400. De no ser por las vacaciones, seguramente los habría aguantado una semana más. Creo que pueden irse bastante más arriba, pero ya prefiero no volver a mirarlos hasta el año que viene.

    Saludos,

    Strix

  7. en respuesta a Orion
    -
    #33
    01/10/10 22:58

    Orion había que cerrarlo como límite el segundo día hábil antes del FND, que es el lunes dia 4. Por tanto ayer jueves era nuestro último día y hoy es cuando IB liquida. Yo cerré ayer por la tarde con mejor precio que hoy pero peor que anteayer. Por cierto que no he recibido aviso por parte de IB. Lo mejor habría sido no apurar como dijo Greg ya que al final se ha movido en nuestra contra.
    Saludos.

  8. en respuesta a Optiongreg
    -
    #32
    Strix
    01/10/10 22:58

    De momento, parece que has acertado: si no me equivoco, desde ese mínimo han rebotado con bastante fuerza. Yo tengo una orden para cargar más a -1.500, pero preferiría que no se hiciera.

    Saludos,

    Strix

  9. en respuesta a Optiongreg
    -
    #31
    01/10/10 20:32

    Lo dices por el HO... a mi también me lo hacen sufrir ya sea CL, HO, NG, no tienen piedad. De momento voy a seguir aguantando.

    En cuanto al spread LE X-Z he salido hoy o mejor dicho me han echado. IB me avisa esta mañana por email de que es el ultimo dia y que si no cierro yo me lo cierran ellos. Sorpresa! cuando entro en la TWS me encuentro una venta de la pata LEX10, han pensado que mejor no esperar al cierre total para que siga perdiendo le cerramos la herida... No se si agradecerselo o pedir explicaciones. Ahora veo que hay otro email con la "liquidation notificacion". Vamos incoherencia por su parte primero me dicen que tengo todo el dia y luego que me cierran por pasarme de fecha...

    Visto que los spreads de energías son durillos, tal vez se pueda mirar alguna mariposa.
    Saludos

  10. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #30
    01/10/10 18:23

    He llegado a la conclusión... de que las energías.. y todos sus spreads.. no son para domigueros como yo..

    greg

  11. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #29
    01/10/10 18:17

    He añadido mas mariposas de Feeder Cattle /GFX0-2*/GFF1+/GFH1 -1,125 ...

    greg

  12. en respuesta a Jose Ruiz
    -
    Gregory Placsintar
    #28
    30/09/10 19:37

    Si lo normal hubiera sido vender mas en 2.. pero mira.. y ademas llego al punto que me marque en el gráfico.. pero nadas.. las oportunidades van y vienen..

    greg

  13. en respuesta a Strix
    -
    Gregory Placsintar
    #27
    30/09/10 19:35

    Si si.. pero mira.. asi es.. la vida.. me sali pq el miedo de que al dia siguente abra por encima de mi stop de 350 por contrato..

    Te juro que estoy por vender.. me lo pensare.. de todos modos asntes de bajar hara el pull back.. o no se mejor olvidarse..

    greg

  14. en respuesta a Optiongreg
    -
    #26
    30/09/10 19:33

    El sugar te ha engañado a tí y a todos, Greg.

    Al final me salí del sugar la semana pasada en tablas. Además cuando llegó a tocar 2 (una buena resistencia) me temblaron las piernas y no vendí un lote, como tenía previsto.

    Hoy he cerrado una posición corta en SPY (etf del S&P), asumiendo unas reducidas pérdidas, pensando que esto se iba para arriba y ahora veo que empieza a recular. Todo está muy raro, muy raro...Dan ganas de no operar y ver la fiesta desde la barrera...

    Un saludo a todos,

  15. en respuesta a Optiongreg
    -
    #25
    Strix
    30/09/10 19:32

    ¡Marzo se está dejando en estos momentos casi un 5%! Lamentablemente, llega tarde.

  16. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #24
    30/09/10 17:30

    Como me engaño el azúcar.. no se puede decir que sea muy dulce con migo.. mas bien me ha dejado un amargo sabor en la boca..

    greg

  17. en respuesta a Juvenal600
    -
    Gregory Placsintar
    #23
    30/09/10 11:13

    "To make great sums of money you
    must first learn how to lose much
    smaller sums when wrong."
    - Paul Tudor Jones

  18. en respuesta a Optiongreg
    -
    #22
    30/09/10 05:38

    Estos spreads lo tengo en mi radar
    1,PBN11/PBH11 es un poco volatil
    2 sep11/may 11 corn fecha de liqidacion febrero -marzo
    3. agu/ jul soybeans fecha de liquidacion marzo -abril
    lo que plantea el sr Frluna es lo correcto y para comprobarlo pueden buscar el libro
    CURSO SOBRE DERIVADOS,editado en el 2003 por GESTION 2000 pg51 ISBN:84-8088-883-0, be good fellas

  19. en respuesta a Optiongreg
    -
    Gregory Placsintar
    #21
    30/09/10 00:15

    A -2,30 he acabado con las vacas .. a -2,3, mucha agonía, pero tengo que cumplir con mis cosas , he comprado LeZ0 y he vendido LEvo.. buscaremos otra operación.. de estos bichos..

    Ser buenos

    greg

    He editado.. he puesto cerdos.. antes .. pero son vacas