Volatilidad implícita en opciones: Qué es, Cómo se calcula y Cómo operarla
Jesús J. García La volatilidad implícita (IV) es una medida de la expectativa del mercado sobre la volatilidad futura de un activo subyacente, derivada del precio de las opciones.
- Opciones
- Subyacente
- volatilidad implicita